ОДНЕ НОВЕ УЗАГАЛЬНЕННЯ РОЗПОДIЛУ КОШI
DOI:
https://doi.org/10.18524/2519-206X.2023.1-2(41-42).296368Ключові слова:
розподiл Кошi, неповнi моменти, асиметрiя Bowley, ексцес MoorsАнотація
У роботi розглядається новий розподiл iз важкими хвостами — p-узагальнений розподiл Кошi. Ця нова 5-параметрична сiм’я розподiлiв є значно гнучкiшою порiвняно з класичним розподiлом Кошi, зокрема, до неї входять i асиметричнi розподiли. Розглянутi рiзнi числовi характеристики нових розподiлiв, зокрема, моменти дробового порядку та “подвiйно неповнi” моменти. Також отриманi (числовими методами) значення нормованих центральних моментiв вищих порядкiв, що базуються на квантилях — асиметрiї Bowley та ексцеса Moors. Придатнiсть p-узагальненого розподiлу Кошi до моделювання реальних даних пiдтверджена пiдгонкою цього розподiлу до ряду приростiв логарифмiв цiн акцiй. При цьому для p-узагальненого розподiлу Кошi отримано менше значення статистики AIC, нiж для звичайного розподiлу Кошi, асиметричного розподiлу Кошi, узагальненого логiстичного розподiлу та гiперболiчного розподiлу.
Посилання
Alzaatreh, A. (2019). An alternative to the Cauchy distribution. MethodsX, Vol. 6, P. 938–952.
Azzalini, A. (2013). The Skew-Normal and Related Families. New York: Cambridge University Press, 262 p.
Bahrami, W., Rangin, H. and Rangin, K. (2010). A two-parameter generalized skew-Cauchy distribution. Journal of Statistical Research of Iran, Vol. 7(1), P. 61–72.
Balakrishnan, N. (1992). Handbook of the Logistic Distribution. New York: Marcel Dekker, Inc., 586 p.
Barndorff-Nielsen, O. (1977). Exponentially decreasing distributions for the logarithm of particle size. Proceedings of the Royal Society of London. A. Mathematical and Physical Sciences, Vol. 353, No. 1674, P. 401–419.
Bowley, A. L. (1920). Elements of Statistics. New York: Scribner’s, 454 p.
Chattamvelli, R., Shanmugam, R. (2021). Continuous Distributions in Engineering and the Applied Sciences, Part I. Cham: Springer International Publishing, 152 p.
Dorić, D. (2011). New generalizations of Cauchy distribution. Communications in Statistics – Theory and Methods, Vol. 40(21), P. 3764–3776.
Gradshteyn, I. S., Ryzhik, I. M. (2007). Table of Integrals, Series, and Products. Amsterdam: Elsevier, 1171 p.
Huang, W. J., Chen, Y. H. (2007). Generalized skew-Cauchy distribution. Statistics & Probability Letters, Vol. 77, P. 1137–1147.
Jayakumar, K., Fasna, K. (2022). On a new generalization of Cauchy distribution. Asian Journal of Statistical Sciences, Vol. 2(1), P. 61–81.
Rachev, S. T. (Ed.) (2003). Handbook of Heavy Tailed Distributions in Finance, Book 1. Amsterdam: Elsevier, 2003, 704 p.
Moors, J. J. A. (1988). A quantile alternative for kurtosis. Journal of the Royal Statistical Society: Series D (The Statistician) , Vol. 37(1), P. 25–32.
PDD Holdings Inc. (PDD). https://finance.yahoo.com/quote/PDD
Arnold, B. C., Gómez, H. W., Varela, H. and Vidal, I. (2019). Univariate and Bivariate Models Related to the Generalized Epsilon–Skew–Cauchy Distribution. Symmetry, Vol. 11(6), 794 p.
##submission.downloads##
Опубліковано
Номер
Розділ
Ліцензія
Авторське право (c) 2023 2023
Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Автори, які публікуються у цьому журналі, погоджуються з наступними умовами:
- Автори залишають за собою право на авторство своєї роботи та передають журналу право першої публікації цієї роботи на умовах ліцензії Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0).
- Автори мають право укладати самостійні додаткові угоди щодо неексклюзивного розповсюдження роботи у тому вигляді, в якому вона була опублікована цим журналом (наприклад, розміщувати роботу в електронному сховищі установи або публікувати у складі монографії), за умови збереження посилання на першу публікацію роботи у цьому журналі.
- Політика журналу дозволяє і заохочує розміщення авторами в мережі Інтернет (наприклад, у сховищах установ або на особистих веб-сайтах) роботи, оскільки це сприяє виникненню продуктивної наукової дискусії та позитивно позначається на оперативності та динаміці цитування опублікованої роботи (див. The Effect of Open Access).
